1.通過對滬銅收益率時間序列特征的分析發現，滬銅收益率時間序列存在尖峰厚尾性和波動集群性，并具有明顯的ARCH效應。

2.統計顯示，自年初以來滬銅累計漲幅達到。

3.結果表明，滬銅期貨價格不服從正態分布，價格之間存在長記憶性，從而對有效市場假說提出了質疑。

4.同時發現，滬銅期貨存在著一個大約的非周期循環長度，進一步證明期貨市場價格波動的非隨機性。

5.原油重回上及滬銅再次翻紅給多頭以較大的心理支撐。

6.鄭棉期貨：昨日商品市場整體反彈，油脂、滬銅、橡膠領漲市場。

7.滬銅今日成交量保持平穩，持倉量大幅下降，可見國內不少前日空頭今日平倉了結。

8.仍然應該采用更廣泛的方法和手段作為補充方法，提高和完善人工神經網絡對滬銅期貨的預測能力。

9.同時，對滬銅收益率的波動性特征，兩類模型得出了相同的實證結果。

10.作為銅現貨市場價格走向“風向標”的滬銅期貨價格，因受到各種風險因素的影響而處于不斷起伏波動之中。